База Знаний: Функции Calc. DURATION_ADD

DURATION_ADD

Функция возвращает продолжительность Макалея для ценных бумаг.

Синтаксис функции:

=DURATION_ADD(settlementdate; maturitydate; rate; yield; frequency; basis)

Рис. 1. Пример функции.

где:

settlementdate — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
maturitydate — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
rate — (ежегодная) процентная ставка по ценным бумагам;
yield — (ежегодная) доходность по ценным бумагам (доход по ценным бумагам, выраженный в процентах к их цене);
frequency — количество выплат процентов в год (1, 2 или 4);
basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
- 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
- 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
- 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
- 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
- 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.

Эта функция возвращает продолжительность Макалея для ценных бумаг, которая является мерой неустойчивости цены и чувствительности к процентным ставкам (зависимость цены для ценных бумаг от изменения процентных ставок). Это — средневзвешенная по времени величина получаемой прибыли по ценным бумагам, где вес в течение каждого раза — текущая стоимость дивидендов от дохода, разделённого непосредственно на текущую стоимость ценных бумаг; результат — вычисляется по формуле (1).