База Знаний: Функции Calc. COUPDAYBS
From Wiki
Jump to navigationJump to search < Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Финансовые функции
COUPDAYBS
Функция возвращает число дней с предыдущей даты выплаты процентов по ценным бумагам до даты соглашения (даты покупки ценных бумаг).
Синтаксис функции:
| =COUPDAYBS(settlement; maturity; frequency; basis) |
|---|
где:
- settlement — дата покупки ценных бумаг;
- maturity — дата, когда наступает срок платежа по ценным бумагам. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг;
- frequency — количество выплат процентов за год.
- для ежегодных выплат — 1;
- для полугодовых выплат — 2;
- для ежеквартальных выплат — 4;
- basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
- 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
- 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
- 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
- 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
- 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.
Пример
Облигации, выпущенные 15 ноября 1999 г., с десятилетним сроком; срок платежа — 15 ноября 2009 г. Впоследствии они покупаются на вторичном рынке, с датой расчёта от 25 января 2007 г. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота — 2); таким образом проценты подлежат выплате 15 мая и 15 ноября каждый год, в течение срока облигации. Используя basis = 1, имеем 71 (фактический) день в процентный период непосредственно перед датой покупки, с 15 ноября 2006 г. до 25 января 2007 г. (поэтому = “25.01.2007” – “15.11.2006” также возвращает 71).
InfraOffice.pro 3.1.x
