База Знаний: Функции Calc. INTRATE

From Wiki
Revision as of 12:49, 13 March 2012 by Sancho (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search



70px right

INTRATE

Функция возвращает эквивалентную ежегодную процентную ставку для инвестиций, купленных по одной цене и проданных по другой.

Синтаксис функции:

=INTRATE(settlementdate; maturitydate; purchasevalue; maturityvalue; basis)
Рис. 1. Пример функции.

где:

  • settlementdate — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
  • maturitydate — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
  • purchasevalue — сумма, выплаченная за эти ценные бумаги;
  • maturityvalue; — сумма, полученная за эти ценные бумаги;
  • basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
    • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
    • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
    • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
    • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
    • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.


Возвращённая эквивалентная процентная ставка — (неначисленная) процентная ставка, которую нужно было бы заплатить за инвестиции purchasevalue, чтобы превратить её в maturityvalue при погашении. Эта функция может быть полезна для краткосрочных облигаций с нулевым купоном.


Используется формула (1), где:

  • days_in_year — число дней в году (зависит от выбранного значения аргумента basis);
  • days_difference — количество дней от даты сделки settlementdate до даты погашения maturitydate.


Function INTRATE formula.png (1)


Поскольку формула не учитывает никаких начислений на счёт, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года.


Пример

Возвращается примерно 9,63%.


Documentation caution.png InfraOffice.pro Calc и MS Excel не договорились об используемом числе дней в году при basis = 1. Неясно, которая теоретически является правильной. Calc использует количество дней в году, содержащего purchasedate.






InfraOffice.pro 3.1.x









К началу страницы