База Знаний: Функции Calc. INTRATE

 < Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Финансовые функции

INTRATE

Функция возвращает эквивалентную ежегодную процентную ставку для инвестиций, купленных по одной цене и проданных по другой.

Синтаксис функции:

=INTRATE(settlementdate; maturitydate; purchasevalue; maturityvalue; basis)

Рис. 1. Пример функции.

где:

• settlementdate — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
• maturitydate — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
• purchasevalue — сумма, выплаченная за эти ценные бумаги;
• maturityvalue; — сумма, полученная за эти ценные бумаги;
• basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
  • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
  • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
  • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
  • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
  • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.

Возвращённая эквивалентная процентная ставка — (неначисленная) процентная ставка, которую нужно было бы заплатить за инвестиции purchasevalue, чтобы превратить её в maturityvalue при погашении. Эта функция может быть полезна для краткосрочных облигаций с нулевым купоном.

Используется формула (1), где:

• days_in_year — число дней в году (зависит от выбранного значения аргумента basis);
• days_difference — количество дней от даты сделки settlementdate до даты погашения maturitydate.

(1)

Поскольку формула не учитывает никаких начислений на счёт, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года.

Пример

Возвращается примерно 9,63%.

InfraOffice.pro Calc и MS Excel не договорились об используемом числе дней в году при basis = 1. Неясно, которая теоретически является правильной. Calc использует количество дней в году, содержащего purchasedate.

---

А. Е. Харламенков

---

InfraOffice.pro 3.1.x

---

---

К началу страницы