База Знаний: Функции Calc. TBILLEQ
TBILLEQ
Функция возвращает эквивалентную доходность по облигациям (BEY) для векселя Казначейства США.
Синтаксис функции:
| =TBILLEQ(settlementdate; maturitydate; discountrate) |
|---|
где:
- settlementdate — дата сделки (покупки) по казначейскому векселю;
- maturitydate — дата погашения (выкупа) казначейского векселя;
- discountrate — учётная ставка по казначейскому векселю.
Казначейский вексель — краткосрочная (со сроком обращения до одного года) правительственная ценная бумага, проданная со скидкой к её номиналу (номинальной стоимости). По ней не начисляются проценты, и она выкупается по номинальной стоимости.
Эта функция рассчитывает доходность, которая требуется облигации, чтобы обеспечить рост, эквивалентный казначейскому векселю. При рассмотрении облигации принимается 365 дней в году, а проценты выплачиваются только в конце срока (то есть проценты не начисляются).
Казначейский вексель предполагает 360 дней в году. Формула для TBILLEQ (1), где number_of_days_in_the_term — фактическое число дней между settlementdate и maturitydate.
|
(1) |
Ошибочный результат, если заданный срок — не меньше чем один год.
Пример
Возвращается приблизительно 0,0414 или 4,14%.
Эта функция может помочь с векселями казначейства США если используется аккуратно. Основная формула не может применяться к казначейским векселям, выданным другими органами власти.
InfraOffice.pro 3.1.x
