База Знаний: Функции Calc. MDURATION

From Wiki
Jump to navigationJump to search



MDURATION

Функция возвращает модифицированную продолжительность Макалея для ценных бумаг.

Синтаксис функции:

=MDURATION(settlementdate; maturitydate; rate; yield; frequency; basis)
Рис. 1. Пример функции.

где:

  • settlementdate — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
  • maturitydate — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
  • rate — (ежегодная) процентная ставка по ценным бумагам;
  • yield — (ежегодная) доходность по ценным бумагам (доход по ценным бумагам, выраженный в процентах к их цене);
  • frequency — количество выплат процентов в год (1, 2 или 4);
  • basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
    • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
    • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
    • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
    • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
    • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.


Эта функция возвращает модифицированную продолжительность Макалея для ценных бумаг, которая является мерой неустойчивости цены и чувствительности к процентным ставкам (зависимость цены для ценных бумаг от изменения процентных ставок). Она возвращает (1).


Function MDURATION formula.png (1)


Продолжительность Макалея возвращается функцией DURATION_ADD.


Пример

Функция возвращает приблизительно 2,26 года.


Эта функция использует в вычислении YEARFRAC.


Documentation caution.png Есть известные небольшие погрешности (и в InfraOffice.pro Calc, и в MS Excel) в YEARFRAC.






InfraOffice.pro 3.1.x









К началу страницы