База Знаний: Функции Calc. INTRATE
From Wiki
Jump to navigationJump to search < Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Финансовые функции
|
INTRATE
Функция возвращает эквивалентную ежегодную процентную ставку для инвестиций, купленных по одной цене и проданных по другой.
Синтаксис функции:
| =INTRATE(settlementdate; maturitydate; purchasevalue; maturityvalue; basis) |
|---|
где:
- settlementdate — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
- maturitydate — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
- purchasevalue — сумма, выплаченная за эти ценные бумаги;
- maturityvalue; — сумма, полученная за эти ценные бумаги;
- basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
- 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
- 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
- 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
- 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
- 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.
Возвращённая эквивалентная процентная ставка — (неначисленная) процентная ставка, которую нужно было бы заплатить за инвестиции purchasevalue, чтобы превратить её в maturityvalue при погашении. Эта функция может быть полезна для краткосрочных облигаций с нулевым купоном.
Используется формула (1), где:
- days_in_year — число дней в году (зависит от выбранного значения аргумента basis);
- days_difference — количество дней от даты сделки settlementdate до даты погашения maturitydate.
|
(1) |
Поскольку формула не учитывает никаких начислений на счёт, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года.
Пример
Возвращается примерно 9,63%.
 |
InfraOffice.pro Calc и MS Excel не договорились об используемом числе дней в году при basis = 1. Неясно, которая теоретически является правильной. Calc использует количество дней в году, содержащего purchasedate. |
InfraOffice.pro 3.1.x
