RU/kb/00000790

 < Энциклопедия | База знаний | Модули OpenOffice.org | Calc | Справочник функций | Финансовые функции

MDURATION

Функция возвращает модифицированную продолжительность Макалея для ценных бумаг.

Синтаксис функции:

=MDURATION(settlementdate; maturitydate; rate; yield; frequency; basis)

Рис. 1. Пример функции.

где:

• settlementdate — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
• maturitydate — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
• rate — (ежегодная) процентная ставка по ценным бумагам;
• yield — (ежегодная) доходность по ценным бумагам (доход по ценным бумагам, выраженный в процентах к их цене);
• frequency — количество выплат процентов в год (1, 2 или 4);
• basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
  • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
  • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
  • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
  • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
  • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.

Эта функция возвращает модифицированную продолжительность Макалея для ценных бумаг, которая является мерой неустойчивости цены и чувствительности к процентным ставкам (зависимость цены для ценных бумаг от изменения процентных ставок). Она возвращает (1).

(1)

Продолжительность Макалея возвращается функцией DURATION_ADD.

Пример

Функция возвращает приблизительно 2,26 года.

Эта функция использует в вычислении YEARFRAC.

Есть известные небольшие погрешности (и в InfraOffice.pro Calc, и в MS Excel) в YEARFRAC.

---

А. Е. Харламенков

---

InfraOffice.pro 3.1.x

---

---

К началу страницы