Sancho at 12:54, 13 March 2012

2012-03-13T12:54:39Z

Sancho: Created page with "
{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. PRICE}}
{{BreadCrumbL10..."

2012-03-09T09:45:20Z

Created page with "<section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. </noinclude>PRICE<noinclude>}}</noinclude><section end=title /> {{BreadCrumbL10..."

New page

<section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. </noinclude>PRICE<noinclude>}}</noinclude><section end=title />
{{BreadCrumbL10n|RU/kb/module/calc/function/financial}}
__NOTOC__

<section begin=toc />
=== PRICE ===
Функция вычисляет котировальную цену для выплаты процентов по ценным бумагам, за 100 валютных единиц номинальной стоимости.

==== Синтаксис функции: ====
{| class="prettytable" style="width:100%"
!=PRICE(settlementdate; maturitydate; rate; yield; redemptionvalue; frequency; basis)
|}
[[File:Function_PRICE_ru.png|360px|thumb|right|Рис. 1. Пример функции.]]где:

* ''settlementdate>'' — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
* ''maturitydate'' — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
* ''rate'' — процентная ставка по ценным бумагам;
* ''yield'' — необходимый ежегодный уровень доходности (доход по ценным бумагам, выраженный в процентах к их цене);
* ''redemptionvalue'' — цена досрочного погашения ценных бумаг за 100 валютных единиц номинальной стоимости;
* ''frequency'' — количество выплат процентов в год (1, 2 или 4);
* ''basis'' — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
** 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
** 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
** 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
** 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
** 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.

Эта функция вычисляет котировальную цену для ценных бумаг («чистая» цена). Цена, фактически заплаченная («грязная» цена) — больше, потому что она включает начисленные проценты.

Если
* A — число дней от settlementdate до следующей до даты следующего купона,
* B — количество дней в периоде купона, на который приходится settlementdate,
* C — количество оплачиваемых купонов между settlementdate и maturitydate,
* D — количество дней от начала периода купона до settlementdate,
то PRICE вычисляется как (1).

{| style="width:100%"
|[[File:Function_PRICE_formula.png|600px]]
| (1)
|}

==== Пример ====

Возвращается приблизительно 95,064.

Эта функция вычисляет текущая стоимости, начисляя необходимую ставку доходности каждый период купона.

Цена рассчитывается по состоянию на дату сделки (когда деньги переходят к другому владельцу). Контракт на покупку облигаций (дата заключения сделки) может предшествовать этому (например, на 3 дня).
<section end=toc />

<section begin=signature/>
{{Sign|Sancho}}
{{IopVersion|3.1.x}}
<section end=signature/>

{{RUkbCalcBottom}}

@@ Line 6: / Line 6: @@
 <section begin=toc />
 === PRICE ===
-Функция вычисляет котировальную цену для выплаты процентов по ценным бумагам, за 100 валютных единиц номинальной стоимости.
+<section begin=description />Функция вычисляет котировальную цену для выплаты процентов по ценным бумагам, за 100 валютных единиц номинальной стоимости.<section end=description />
 ==== Синтаксис функции: ====

RU/kb/00000802 - Revision history

Sancho at 12:54, 13 March 2012

Sancho: Created page with "{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. PRICE}} {{BreadCrumbL10..."

Sancho: Created page with "
{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. PRICE}}
{{BreadCrumbL10..."