База Знаний: Функции Calc. RECEIVED

From Wiki
Jump to navigationJump to search



70px right

RECEIVED

Функция вычисляет сумму, получаемую при погашении для облигации с нулевым купоном.

Синтаксис функции:

=RECEIVED(settlementdate; maturitydate; purchasevalue; discountrate; basis)
Рис. 1. Пример функции.

где:

  • settlementdate — дата сделки (покупки) по облигациям;
  • maturitydate — дата погашения (выкупа) облигаций;
  • purchasevalue — стоимость облигации при покупке;
  • discountrate — учётная ставка по облигациям;
  • basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
    • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
    • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
    • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
    • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
    • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.


RECEIVED вычисляет сумму, возвращаемую при погашении для дисконтной облигации, по которой проценты не выплачиваются. Она возвращает (1), где:

  • days_difference — число дней между settlementdate и maturitydate,
  • days_in_year — число дней в году,

оба вычисляются согласно календарной системе, задаваемой параметром basis.


Function RECEIVED formula.png (1)


Поскольку формула не учитывает начисления сложных процентов, эта функция является наиболее надёжной на срок менее одного года.


Documentation caution.png InfraOffice.pro Calc и MS Excel не договорились о количестве дней в году, при basis = 1. Не ясно, которое является теоретически правильным. Calc использует на количество дней в году, содержащем settlementdate.


Documentation caution.png MS Excel, судя по всему, имеет ошибку для basis = 4.






InfraOffice.pro 3.1.x









К началу страницы