База Знаний: Функции Calc. TBILLEQ

From Wiki
Revision as of 12:57, 13 March 2012 by Sancho (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search



TBILLEQ

Функция возвращает эквивалентную доходность по облигациям (BEY) для векселя Казначейства США.

Синтаксис функции:

=TBILLEQ(settlementdate; maturitydate; discountrate)
Рис. 1. Пример функции.

где:

  • settlementdate — дата сделки (покупки) по казначейскому векселю;
  • maturitydate — дата погашения (выкупа) казначейского векселя;
  • discountrate — учётная ставка по казначейскому векселю.


Казначейский вексель — краткосрочная (со сроком обращения до одного года) правительственная ценная бумага, проданная со скидкой к её номиналу (номинальной стоимости). По ней не начисляются проценты, и она выкупается по номинальной стоимости.


Эта функция рассчитывает доходность, которая требуется облигации, чтобы обеспечить рост, эквивалентный казначейскому векселю. При рассмотрении облигации принимается 365 дней в году, а проценты выплачиваются только в конце срока (то есть проценты не начисляются).


Казначейский вексель предполагает 360 дней в году. Формула для TBILLEQ (1), где number_of_days_in_the_term — фактическое число дней между settlementdate и maturitydate.


Function TBILLEQ formula.png (1)


Ошибочный результат, если заданный срок — не меньше чем один год.


Пример

Возвращается приблизительно 0,0414 или 4,14%.


Эта функция может помочь с векселями казначейства США если используется аккуратно. Основная формула не может применяться к казначейским векселям, выданным другими органами власти.






InfraOffice.pro 3.1.x









К началу страницы