Difference between revisions of "RU/kb/00000802"

From Wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "<section begin=title /><noinclude>{{DISPLAYTITLE:База Знаний: Функции {{OOoC|1}}. </noinclude>PRICE<noinclude>}}</noinclude><section end=title /> {{BreadCrumbL10...")
 
 
Line 6: Line 6:
 
<section begin=toc />
 
<section begin=toc />
 
=== PRICE ===
 
=== PRICE ===
Функция вычисляет котировальную цену для выплаты процентов по ценным бумагам, за 100 валютных единиц номинальной стоимости.
+
<section begin=description />Функция вычисляет котировальную цену для выплаты процентов по ценным бумагам, за 100 валютных единиц номинальной стоимости.<section end=description />
  
 
==== Синтаксис функции: ====
 
==== Синтаксис функции: ====

Latest revision as of 12:54, 13 March 2012



PRICE

Функция вычисляет котировальную цену для выплаты процентов по ценным бумагам, за 100 валютных единиц номинальной стоимости.

Синтаксис функции:

=PRICE(settlementdate; maturitydate; rate; yield; redemptionvalue; frequency; basis)
Рис. 1. Пример функции.

где:

  • settlementdate> — дата сделки (покупки) по ценным бумагам;
  • maturitydate — дата погашения (выкупа) ценных бумаг;
  • rate — процентная ставка по ценным бумагам;
  • yield — необходимый ежегодный уровень доходности (доход по ценным бумагам, выраженный в процентах к их цене);
  • redemptionvalue — цена досрочного погашения ценных бумаг за 100 валютных единиц номинальной стоимости;
  • frequency — количество выплат процентов в год (1, 2 или 4);
  • basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
    • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
    • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
    • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
    • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
    • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.


Эта функция вычисляет котировальную цену для ценных бумаг («чистая» цена). Цена, фактически заплаченная («грязная» цена) — больше, потому что она включает начисленные проценты.


Если

  • A — число дней от settlementdate до следующей до даты следующего купона,
  • B — количество дней в периоде купона, на который приходится settlementdate,
  • C — количество оплачиваемых купонов между settlementdate и maturitydate,
  • D — количество дней от начала периода купона до settlementdate,

то PRICE вычисляется как (1).


Function PRICE formula.png (1)


Пример

Возвращается приблизительно 95,064.


Эта функция вычисляет текущая стоимости, начисляя необходимую ставку доходности каждый период купона.


Цена рассчитывается по состоянию на дату сделки (когда деньги переходят к другому владельцу). Контракт на покупку облигаций (дата заключения сделки) может предшествовать этому (например, на 3 дня).






InfraOffice.pro 3.1.x









К началу страницы