База Знаний: Функции Calc. COUPDAYSNC

From Wiki
Revision as of 12:42, 13 March 2012 by Sancho (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search



COUPDAYSNC

Функция возвращает число дней между датой соглашения (датой покупки ценных бумаг) и следующей датой выплаты процентов по ценным бумагам.

Синтаксис функции:

=COUPDAYSNC(settlement; maturity; frequency; basis)
Рис. 1. Пример функции.

где:

  • settlement — дата покупки ценных бумаг;
  • maturity — дата, когда наступает срок платежа по ценным бумагам. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг;
  • frequency — количество выплат процентов за год:
    • для ежегодных выплат — 1;
    • для полугодовых выплат — 2;
    • для ежеквартальных выплат — 4;
  • basis — определяет используемую календарную систему. По умолчанию 0 если опущено:
    • 0 — американский метод (NASD), 12 месяцев по 30 дней каждый;
    • 1 — точное число дней в месяцах, точное число дней в году;
    • 2 — точное число дней в месяце, год имеет 360 дней;
    • 3 — точное число дней в месяце, год имеет 365 дней;
    • 4 — европейский метод, 12 месяцев по 30 дней каждый.


Пример

Облигации, выпущенные 15 ноября 1999 г., с десятилетним сроком; срок платежа — 15 ноября 2009 г. Впоследствии они покупаются на вторичном рынке, с датой расчёта от 25 января 2007 г.. Проценты выплачиваются раз в полгода (частота — 2); таким образом проценты подлежат выплате 15 мая и 15 ноября каждый год, в течение срока облигации. Используя basis = 4, имеем 110 дней от даты покупки 25 января 2007 г. до даты следующей выплаты процентов 15 мая 2007 г.






InfraOffice.pro 3.1.x









К началу страницы